金融风险管理（山东联盟） 知到智慧树答案2024 z27242

第一章 单元测试

1、

金融风险的特点包括 （   ）

A:普遍性
B:双重性
C:隐蔽性
D:传导性
E:不可管理性
答案: 普遍性,双重性,隐蔽性,传导性

2、

在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。（   ）

A:错
B:对
答案: 对

3、

（   ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A:流动性风险
B:信用风险
C:操作风险
D:市场风险
答案: 信用风险

4、

银行风险管理的流程是(   )。

A:风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
C:风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
D:风险控制→风险识别→风险计量→风险临测
答案: 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

5、

监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。（   ）

A:对
B:错
答案: 错

第二章 单元测试

1、 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。

A:风险对冲
B:风险分散
C:风险转移
D:风险规避
答案: 风险分散

2、 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。

A:两种资产收益率的相关系数为-1
B:两种资产收益率的相关系数小于1
C:两种资产收益率的相关系数为0
D:两种资产收益率的相关系数为1
答案: 两种资产收益率的相关系数小于1

3、 RAROC是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。

A:附属资本
B:监管资本
C:经济资本
D:核心资本
答案: 经济资本

4、 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A:RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
B:RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益
C:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
D:RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
答案: RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

5、 全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。

A:全面风险管理要素
B:企业的各个层级
C:企业的目标
D:企业的资产规模
答案: 全面风险管理要素,企业的各个层级,企业的目标

6、 保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。（ ）

A:错
B:对
答案: 错

7、 风险自留是指企业自我承担风险。（ ）

A:对
B:错
答案: 对

8、 风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。（ ）

A:对
B:错
答案: 错

9、 VaR的两个要素是置信水平和持有期。 （ ）

A:错
B:对
答案: 错

10、 经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。 （ ）

A:错
B:对
答案: 对

第三章 单元测试

1、 以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()

A:如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行货款
B:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约
C:一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
D:资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
答案: 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约

2、 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A:系统性风险
B:非系统性风险  
C:不属于系统风险也不属于非系统风险
D:既属于系统风险又属于非系统风险 
答案: 非系统性风险  

3、 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A:Credit Metrics模型
B:Credit Portfolio View模型
C:KMV模型
D:Credit Risk+模型
答案: Credit Portfolio View模型

4、 资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

A:大于
B:无关
C:小于
D:等于
答案: 小于

5、 （）属于ZETA评分模型中的变量指标。

A:累计盈利能力指标
B:流动性指标
C:规模指标
D:资本化程度指标
E:资产收益率
答案: 累计盈利能力指标,流动性指标,规模指标,资本化程度指标,资产收益率

6、 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ ）

A:错
B:对
答案: 错

7、 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）

A:错
B:对
答案: 错

8、 在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（ ）

A:错
B:对
答案: 错

9、 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )

A:对
B:错
答案: 错

10、 CreditRist+、Credit Metrics和KMV并称为三大银行风险模式。（ ）

A:对
B:错
答案: 对

第四章 单元测试

1、 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的 （）

A:市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
B:承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C:操作风险不会对流动性造成显著影响
D:声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
答案: 操作风险不会对流动性造成显著影响

2、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）

A:同业借款
B:国债
C:抵押给第三方的资产
D:股票
答案: 国债

3、 下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A:证券业存款
B:政府税款
C:公共事业费收入
D:居民储蓄
答案: 证券业存款

4、 从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度（ ）、自身流动性风险管理的要求（ ）。

A:较高、较高
B:较高、较低
C:较低、较高
D:较低、较低
答案: 较低、较低

5、 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有()。

A:财务报表编制基础是否一致
B:资产配置是否合理
C:短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
D:存贷款基准利率调整
E:长期资产是否有足够的长期负债来支持
答案: 资产配置是否合理,短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配,存贷款基准利率调整,长期资产是否有足够的长期负债来支持

6、 商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（ ）

A:错
B:对
答案: 对

7、 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（ ）

A:错
B:对
答案: 错

8、 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配（ ）。

A:对
B:错
答案: 对

9、 合格的优质流动性资产是可以迅速变现或者有些资产未来的到期日在30天以内的。（ ）

A:错
B:对
答案: 对

10、 存贷比的比例不低于75%。（）

A:错
B:对
答案: 错

第五章 单元测试

1、

在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（      ）。

A:波动收益率曲线
B:水平收益率曲线
C:反向收益率曲线
D:正向收益率曲线
答案: 反向收益率曲线

2、

银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的汇率（     ）就会增加。

A:交易风险
B:经济风险
C:价格风险
D:折算风险
答案: 交易风险

3、

（     ）是指双方约定在未来的

A:期货合约
B:远期合约
C:期权合约
D:掉期合约
答案: 远期合约

4、

（    ）赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。

A:期权合约
B:看跌期权
C:买入期权
D:看涨期权
答案: 看跌期权

5、

商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。(      )

A:错
B:对
答案: 错

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